Bachelor

 

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  • International Finance Markets
  • Instrumentos de los Mercados Financieros

Forschung und Entwicklung / Projekte

"Fondos de Inversiòn Cotizados (ETFs) - una innovación en tiempos de riesgo", Puntaarenas (Costa Rica), 2012: Förderung: Universidad de Costa Rica.

Hedge ratios for short and leveraged ETFs, 2010, Konstanz, Förderung: Deutsche Bank AG.

Investitionsverhalten bei Short und Leveraged ETFs, 2010, Konstanz, Förderung: comdirect bank AG (Quickborn), Deutsche Bank AG (Frankfurt), DAB bank AG (München).

„Hedgen mit Short  Exchange Traded Funds (ETF) “, 2009, Darmstadt, Förderung: Technische Universität Darmstadt,  Deutsche Bank AG.

„La crisis de los mercados financieros“, Guápiles und Paraíso (Costa Rica), 2009: Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.

Lokale Optima der Zinskurvenschätzung“, „Vergleich der Algorithmen Branch&Bound und Simulated Annealing“, Konstanz, 2007, Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.

„Long-short Portfolios”, “Performance der Linearen Portfolio Optimierung”, San José (Costa Rica), 2006: Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.

„Bewertung von Hedgingstrategien durch Simulation“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2004, Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.

„Entwickung eines Vertrauensindex“, München, 2003, Förderung: Servicebarometer AG.

„Mechanismen der Preisfindung an Wertpapierbörsen“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2003, Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.

„Performance der Portfoliooptimierung mit TSP-Vektor“, Konstanz, 2001-2003, Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte) und Deutscher Investment Trust (DIT).

“Call-Center-Studie”, Konstanz/Singen, 2001, Förderung: Altana Pharma AG.

„Portfoliooptimierung mit shortfall-probability-Vektor“, Konstanz, 1999-2000, Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte)

„Instrumentos de los Mercados Financieros“ (Kurzzeitdozentur), Habana (Cuba), 1999, Förderung: DAAD, Universidad de la Habana.

„Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Singen, 1998, Förderung: Sparkasse Singen.

„Zufriedenheit mit touristischen Dienstleistungen“, Singen, 1997, Förderung: Staatliches Liegenschaftsamt Konstanz.

„Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Engen, 1996, Förderung: Sparkasse Engen.

„Degustationstest, Mystery-Shopping, Kundenzufriedenheitsstudie“, Ravensburg, 1995, Förderung: Hamma GmbH&Co KG, Ravensburg.

„Imagestudie“, Ravensburg, 1994, Förderung: Möbelhaus Rundel, Ravensburg.

Veröffentlichungen

Schubert Leo, (2012): Absichern mit inversen ETFs, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2011/2012, S. 72-77.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Absichern-inverse-ETF-2012.pdf

http://www.forschung.fh-konstanz.de/inhalte/Service/Archiv/index.html?sprache=de&openmenu=4



Schubert Leo, (2011): Hedge ratios for short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2011, ISSN 2174-3835, S. 1-33.

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=254&qsd=255

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/
Hedge_Ratios_ver10.pdf


Piza Volio Eduardo, Schubert Leo, (2010): Circular chains of Chinese dice, Revista de Mathemática: Teoría y Aplicaciones, CIMPA – UCR, Vol. 17 No1, 2010, ISSN 1409-2433, S. 53-68.

http://revista.emate.ucr.ac.cr/index.php/revista/issue/archive 

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Chinese-Dice-2010.pdf


Michalik Thorsten, Schubert Leo, (2009): Hedging with Short ETFs, Economics Analysis Working Papers, Vol. 8 No 9, 2009, ISSN 1579-1475, S. 1-23.

http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=229&qsd=239

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/
Hedging_Portfolios_with_Short_ETFs.pdf

Schubert Leo, (2008): Die Wirkung von Beziehungen, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2008/2009, S. 94-100.
Wirkung-von Beziehungen-2008.pdf

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Schubert Leo, (2007): Marktunabhängige Portfolioerträge, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2007/2008, S. 80-83.
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http://www.forschung.fh-konstanz.de/inhalte/Service/Archiv/index.html?sprache=de&openmenu=4

Schubert Leo, (2006): Long-Short Portfolio, Economics Analysis Working Papers, Vol. 5 No 15, 2006, ISSN 15791475,

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=142&qsd=190

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Long-short-Portfolio.-%20LEO%20SHUBERT.pdf

Schubert Leo, (2005): Performance of linear portfolio optimization, Universidad de Costa Rica – Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA-01-2005, ISSN 1409-3820, Mayo 2005.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Performance-Linear-Portfolio-Optimization-2005.pdf

Dornach Frank, Schubert Leo, (2004): Kundenvertrauensindex im Relationship Marketing, Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz ISSN 1619-9812, Vol. 1, 2004.
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Herrera Carlos Bouza, Schubert Leo: The Estimation of Biodiversity and the Characterization of the Dynamics: An Application to The Study of a Pest, Rev. Mat. Estat., v. 21, n. 3, Sao Paulo, 2003, S. 85-98.
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http://www.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v21/v21_n3/indice_v21_n3.php

Schubert Leo, Carlos N. Bouza (2004): Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 25, No 1, 2004, S. 76-83.

Schubert Leo, (2002): Verlustbeschränkte Finanzinvestitionen, FHK-Forum – Das Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, Vol. 2, 2002, S. 99-103.
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Schubert Leo, (2002): Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Economics Analysis Working Papers, Vol. 1 No 3, 2002, ISSN 15791475.
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=8&qsd=120

Schubert Leo, (2001): Lineare Portfoliooptimierung mit Target-Shortfall-Probability-Vektor, in 1st Constance Culture collection, Constance University of Applied Sciences, 2001.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Festschrift-Lineare-Portfoliooptimierung-2001.pdf


Schubert Leo, (1998): Linear Programming with Linear Restricted Parameters, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 19, No 2-3, 1998, S. 79-86.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/LP-Linear-Restricted-Parameter-1998.pdf

Schubert Leo, (1996): Lower Partial Moments in Mean-Varianz Portefeuilles, Finanzmarkt und Portfolio Management, Vol. 4, 1996, S. 496-509.

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Schubert Leo, (1994): Finanzportefeuilles mit Restriktionen, in Operations Research Proceedings 1994, Springer Verlag, Berlin u.a., 1995, S. 296-300.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Ordinal-Restrikted-Portfolio-1995.pdf


Schubert Leo, (1989): Aufbau, Implementierung und Verwendung einer Regionaldatenbank, Jahrbuch der Absatz- und Verbraucherforschung, Hrsg.: GfK-Nürnberg, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, Heft 4/1989, S.366-385.

Optiz Otto, Schubert Leo, (1986): Die EDV als Wettbewerbsinstrument des Handels, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie der Universität Augsburg, Arbeitspapier Nr. 85 zur mathematischen Wirtschaftsforschung, 1986.

Schubert Leo, (1986): Ein Punkt-Vektor-Modell zu unterschiedlichen Datenstrukturen im Rahmen der External Analysis, Studien zur Klassifikation, INDEKS, Frankfurt/Main, 1986, Band 17, S. 292-298.

Schubert Leo, (1985): Lösungsansätze der Mehrdimensionalen Skalierung mit Berücksichtigung unterschiedlicher Datenniveaus, Quantitative Methoden der Unternehmensplanung, Hain, Meisenheim, 1985, Band 21.

Schubert Leo, (1984): Ein Punkt-Vektor-Modell bei nominaler Datenstruktur, in Methods of Operations Research, Hain, Meisenheim, 1984, Band 52, S. 543-550.

www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Absichern-inverse-ETF-2012.pdfhttp://www.forschung.fh-konstanz.de/inhalte/Service/Archiv/index.html?sprache=de&openmenu=4