Betriebswirtschaftslehre

Fragen Sie sich auch, was eigentlich genau ein Betriebswirt / eine Betriebswirtin macht? Wollen Sie wissen, unter welchen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontextbedingungen Unternehmen und ganze Volkswirtschaften agieren? Möchten Sie sich im Studium engagieren, kritisches Hinterfragen und moralisches Reflektionsvermögen entwickeln? Dann sind Sie bei uns richtig, wir haben das richtige Programm für Sie.

Prof. Dr.
Leo Schubert

ALUMNI-Beauftragter der Konstanzer BWL

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Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
Fakultät WS
Alfred-Wachtel-Straße 8
78462 Konstanz

Raum P 202
+49 7531 206-429
+49 7531 206-427
leo.schubert@htwg-konstanz.de

Allg. BWL / Marketing

Sprechzeiten

Di.: 11:15 –12:15 Uhr

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Lehrveranstaltungen

BWB 1: Deskriptive Statistik
BWB 2: Induktive Statistik
BWB 3: Operations Research (Unternehmensforschung)
BWB 6/7 WP: Portfoliomanagement
BWM 1 - Modul Unternehmensrechnung und -finanzierung 1: Teilmodul Finanzinnovationen
WRB 1: Quantitative Methoden
StudGen: Empirische Forschung und Datenanalyse mit SPSS

Kreativität & Ideenmanagement
International Finance Markets / Instrumentos de los Mercados Financieros

 

Newsletter der Konstanzer BWL

Forschung und Entwicklung / Projekte

*   Vortrag zur „Maximum-Likelihood-Schätzer zur Ermittlung der durchschnittlichen Haltedauer von Finanzprodukten“,

    XXI SIMMAC 2018, San José (Costa Rica),
    Förderung: DAAD.

       youtube-Beitrag

*   „Fondos de inversión cotizados (ETFs) – una innovación en tiempos de riesgo”, Puntaarenas (Costa Rica), 2012:
    Förderung: Universidad de Costa Rica.


*   Hedge ratios for short and leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
    Förderung: Deutsche Bank AG.
 

*   Investitionsverhalten bei Short und Leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
    Förderung: comdirect bank AG (Quickborn), Deutsche Bank AG (Frankfurt), DAB bank AG (München).

       Financial Times (London)

       Tele-Börse


*   „Hedgen mit Short ETF“, 2009, Darmstadt,
    Förderung: Technische Universität Darmstadt,  Deutsche Bank AG.
 

*   „La crisis de los mercados financieros“, Guápiles und Paraíso (Costa Rica), 2009,
    Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
 

*   „Lokale Optima der Zinskurvenschätzung“, „Vergleich der Algorithmen Branch&Bound und Simulated Annealing“, Konstanz,
    2007,
    Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
 

*   „Long-short Portfolios”, “Performance der Linearen Portfolio Optimierung”, San José (Costa Rica), 2006,
    Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
 

*   „Bewertung von Hedgingstrategien durch Simulation“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2004,
    Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
 

*   „Entwickung eines Vertrauensindex“, München, 2003,
    Förderung: Servicebarometer AG.
 

*   „Mechanismen der Preisfindung an Wertpapierbörsen“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2003,
    Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
 

*   „Performance der Portfoliooptimierung mit TSP-Vektor“, Konstanz, 2001-2003,
    Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
 

*   “Call-Center-Studie”, Konstanz/Singen, 2001,
    Förderung: Altana Pharma AG.
 

*   „Portfoliooptimierung mit shortfall-probability-Vektor“, Konstanz, 1999-2000,
    Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
 

*   „Instrumentos de los Mercados Financieros“ (Kurzzeitdozentur), Habana (Cuba), 1999,
    Förderung: DAAD, Universidad de la Habana.
 

*   „Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Singen, 1998,
    Förderung: Sparkasse Singen.
 

*   „Zufriedenheit mit touristischen Dienstleistungen“, Singen, 1997,
    Förderung: Staatliches Liegenschaftsamt Konstanz.
 

*   „Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Engen, 1996,
    Förderung: Sparkasse Engen.
 

*   „Degustationstest, Mystery-Shopping, Kundenzufriedenheitsstudie“, Ravensburg, 1995,
    Förderung: Hamma GmbH&Co KG, Ravensburg.
 

*   „Imagestudie“, Ravensburg, 1994,
    Förderung: Möbelhaus Rundel, Ravensburg.

Veröffentlichungen

Schubert Leo, Schubert David, (2017):  Estimation of holding periods applied to the case of short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2017, ISSN 2174-3835, S. 1-26.

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=410
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Vol1_17_ETFs.pdf


Schubert Leo, (2015):  Noteninflation, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2014/2015, S. 56-63.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Noteninflation-HTWG-Journal.pdf


Schubert Leo, (2014):  Mean-Variance space for Evaluations, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2014.

http://opus.htwg-konstanz.de/frontdoor/index/index/docId/272


Schubert Leo, (2012): Absichern mit inversen ETFs, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2011/2012, S. 72-77.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Absichern-inverse-ETF-2012.pdf


Schubert Leo, (2011):  Hedge ratios for short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2011, ISSN 2174-3835, S. 1-33.

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=254&qsd=255
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedge_Ratios_ver10.pdf


Piza Volio Eduardo, Schubert Leo, (2010):  Circular chains of Chinese dice, Revista de Mathemática: Teoría y Aplicaciones, CIMPA – UCR, Vol. 17 No1, 2010, ISSN 1409-2433, S. 53-68.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/312/292
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Chinese-Dice-2010.pdf


Michalik Thorsten, Schubert Leo, (2009):  Hedging with Short ETFs, Economics Analysis Working Papers, Vol. 8 No 9, 2009, ISSN 1579-1475, S. 1-23.

http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=229&qsd=239
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedging%20Portfolios%20with%20Short%20ETFs.pdf


Schubert Leo, (2008):  Die Wirkung von Beziehungen, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2008/2009, S. 94-100.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Wirkung-von Beziehungen-2008.pdf
Badische Zeitung


Schubert Leo, (2007):  Marktunabhängige Portfolioerträge, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2007/2008, S. 80-83.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Marktunabhaengige-Portfolioertraege-2007.pdf

 

Schubert Leo, (2006):  Long-Short Portfolio, Economics Analysis Working Papers, Vol. 5 No 15, 2006, ISSN 15791475,

http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=142&qsd=190
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Long-short-Portfolio.-%20LEO%20SHUBERT.pdf

 


Schubert Leo, (2005):  Performance of linear portfolio optimization, Universidad de Costa Rica – Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA-01-2005, ISSN 1409-3820, Mayo 2005.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Performance-Linear-Portfolio-Optimization-2005.pdf

 


Dornach Frank, Schubert Leo, (2004):  Kundenvertrauensindex im Relationship Marketing, Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz ISSN 1619-9812, Vol. 1, 2004.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Kundenvertrauensindex-2004.pdf

 


Schubert Leo, Carlos N. Bouza (2004):  Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 25, No 1, 2004, S. 76-83,

http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/fileadmin/rev-inv-ope/files/25104/IO-25104-10.pdf

 

Herrera Carlos Bouza, Schubert Leo (2003):  The Estimation of Biodiversity and the Characterization of the Dynamics: An Application to The Study of a Pest, Rev. Mat. Estat., v. 21, n. 3, Sao Paulo, 2003, S. 85-98.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Biodiversity-2003.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4072&rep=rep1&type=pdf

 

Schubert Leo, (2002):  Verlustbeschränkte Finanzinvestitionen, FHK-Forum – Das Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, Vol. 2, 2002, S. 99-103.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Verlustbeschraenkte-Finanzinvestitionen-2002.pdf

 

Schubert Leo, (2002):  Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Economics Analysis Working Papers, Vol. 1 No 3, 2002, ISSN 15791475,

http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=8&qsd=120

 

Schubert Leo, (2001):  Lineare Portfoliooptimierung mit Target-Shortfall-Probability-Vektor, in 1st Constance Culture collection, Constance University of Applied Sciences, 2001.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Festschrift-Lineare-Portfoliooptimierung-2001.pdf

 

Schubert Leo, (1998):  Linear Programming with Linear Restricted Parameters, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 19, No 2-3, 1998, S. 79-86.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/LP-Linear-Restricted-Parameter-1998.pdf

 

Schubert Leo, (1996):  Lower Partial Moments in Mean-Varianz Portefeuilles, Finanzmarkt und Portfolio Management, Vol. 4,  1996, S. 496-509.

http://www.fmpm.ch/articlesearch/files/1996_04_Schubert.pdf

 

Schubert Leo, (1994):  Finanzportefeuilles mit Restriktionen, in Operations Research Proceedings 1994, Springer Verlag, Berlin u.a., 1995, S. 296-300.

http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Ordinal-Restrikted-Portfolio-1995.pdf

 

Schubert Leo, (1989):  Aufbau, Implementierung und Verwendung einer Regionaldatenbank, Jahrbuch der Absatz- und Verbraucherforschung, Hrsg.: GfK-Nürnberg, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, Heft 4/1989, S.366-385.

 

Optiz Otto, Schubert Leo, (1986):  Die EDV als Wettbewerbsinstrument des Handels, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie der Universität Augsburg, Arbeitspapier Nr. 85 zur mathematischen Wirtschaftsforschung, 1986.

 

Schubert Leo, (1986):  Ein Punkt-Vektor-Modell zu unterschiedlichen Datenstrukturen im Rahmen der External Analysis, Studien zur Klassifikation, INDEKS, Frankfurt/Main, 1986, Band 17, S. 292-298.

 

Schubert Leo, (1985):  Lösungsansätze der Mehrdimensionalen Skalierung mit Berücksichtigung unterschiedlicher Datenniveaus, Quantitative Methoden der Unternehmensplanung, Hain, Meisenheim, 1985, Band 21.

 

Schubert Leo, (1984):  Ein Punkt-Vektor-Modell bei nominaler Datenstruktur, in Methods of Operations Research, Hain, Meisenheim, 1984, Band 52, S. 543-550.