Betriebswirtschaftslehre
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Forschung und Entwicklung / Projekte
* Vortrag „La Limitación del riesgo en la optimización de la cartera de inversión”,
XXIV SIMMAC 2024, Liberia (Costa Rica), Förderung: DAAD.
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Schubert Leo (2023): Risikobeschränkung in der Portfoliooptimierung, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2023
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-48801
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Vortrag zur „Maximum-Likelihood-Schätzer zur Ermittlung der durchschnittlichen Haltedauer von Finanzprodukten“,
XXI SIMMAC 2018, San José (Costa Rica),
Förderung: DAAD.
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„Fondos de inversión cotizados (ETFs) – una innovación en tiempos de riesgo”, Puntaarenas (Costa Rica), 2012:
Förderung: Universidad de Costa Rica.
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Hedge ratios for short and leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
Förderung: Deutsche Bank AG.
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Investitionsverhalten bei Short und Leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
Förderung: comdirect bank AG (Quickborn), Deutsche Bank AG (Frankfurt), DAB bank AG (München).
Financial Times (London)
Tele-Börse
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„Hedgen mit Short ETF“, 2009, Darmstadt,
Förderung: Technische Universität Darmstadt, Deutsche Bank AG.
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„La crisis de los mercados financieros“, Guápiles und Paraíso (Costa Rica), 2009,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Lokale Optima der Zinskurvenschätzung“, „Vergleich der Algorithmen Branch&Bound und Simulated Annealing“, Konstanz,
2007,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Long-short Portfolios”, “Performance der Linearen Portfolio Optimierung”, San José (Costa Rica), 2006,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Bewertung von Hedgingstrategien durch Simulation“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2004,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Entwickung eines Vertrauensindex“, München, 2003,
Förderung: Servicebarometer AG.
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„Mechanismen der Preisfindung an Wertpapierbörsen“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2003,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Performance der Portfoliooptimierung mit TSP-Vektor“, Konstanz, 2001-2003,
Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
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“Call-Center-Studie”, Konstanz/Singen, 2001,
Förderung: Altana Pharma AG.
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„Portfoliooptimierung mit shortfall-probability-Vektor“, Konstanz, 1999-2000,
Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
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„Instrumentos de los Mercados Financieros“ (Kurzzeitdozentur), Habana (Cuba), 1999,
Förderung: DAAD, Universidad de la Habana.
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„Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Singen, 1998,
Förderung: Sparkasse Singen.
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„Zufriedenheit mit touristischen Dienstleistungen“, Singen, 1997,
Förderung: Staatliches Liegenschaftsamt Konstanz.
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„Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Engen, 1996,
Förderung: Sparkasse Engen.
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„Degustationstest, Mystery-Shopping, Kundenzufriedenheitsstudie“, Ravensburg, 1995,
Förderung: Hamma GmbH&Co KG, Ravensburg.
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„Imagestudie“, Ravensburg, 1994,
Förderung: Möbelhaus Rundel, Ravensburg.
Veröffentlichungen
Schubert Leo (2023): Risikobeschränkung in der Portfoliooptimierung, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2023
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-48801
Schubert Leo, Schubert David, (2017): Estimation of holding periods applied to the case of short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2017, ISSN 2174-3835, S. 1-26.
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=410
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Vol1_17_ETFs.pdf
Schubert Leo, (2015): Noteninflation, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2014/2015, S. 56-63.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Noteninflation-HTWG-Journal.pdf
Schubert Leo, (2014): Mean-Variance space for Evaluations, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2014.
http://opus.htwg-konstanz.de/frontdoor/index/index/docId/272
Schubert Leo, (2012): Absichern mit inversen ETFs, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2011/2012, S. 72-77.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Absichern-inverse-ETF-2012.pdf
Schubert Leo, (2011): Hedge ratios for short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2011, ISSN 2174-3835, S. 1-33.
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=254&qsd=255
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedge_Ratios_ver10.pdf
Piza Volio Eduardo, Schubert Leo, (2010): Circular chains of Chinese dice, Revista de Mathemática: Teoría y Aplicaciones, CIMPA – UCR, Vol. 17 No1, 2010, ISSN 1409-2433, S. 53-68.
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/312/292
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Chinese-Dice-2010.pdf
Michalik Thorsten, Schubert Leo, (2009): Hedging with Short ETFs, Economics Analysis Working Papers, Vol. 8 No 9, 2009, ISSN 1579-1475, S. 1-23.
http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=229&qsd=239
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedging%20Portfolios%20with%20Short%20ETFs.pdf
Schubert Leo, (2008): Die Wirkung von Beziehungen, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2008/2009, S. 94-100.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Wirkung-von Beziehungen-2008.pdf
Badische Zeitung
Schubert Leo, (2007): Marktunabhängige Portfolioerträge, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2007/2008, S. 80-83.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Marktunabhaengige-Portfolioertraege-2007.pdf
Schubert Leo, (2006): Long-Short Portfolio, Economics Analysis Working Papers, Vol. 5 No 15, 2006, ISSN 15791475,
http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=142&qsd=190
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Long-short-Portfolio.-%20LEO%20SHUBERT.pdf
Schubert Leo, (2005): Performance of linear portfolio optimization, Universidad de Costa Rica – Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA-01-2005, ISSN 1409-3820, Mayo 2005.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Performance-Linear-Portfolio-Optimization-2005.pdf
Dornach Frank, Schubert Leo, (2004): Kundenvertrauensindex im Relationship Marketing, Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz ISSN 1619-9812, Vol. 1, 2004.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Kundenvertrauensindex-2004.pdf
Schubert Leo, Carlos N. Bouza (2004): Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 25, No 1, 2004, S. 76-83,
http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/fileadmin/rev-inv-ope/files/25104/IO-25104-10.pdf
Herrera Carlos Bouza, Schubert Leo (2003): The Estimation of Biodiversity and the Characterization of the Dynamics: An Application to The Study of a Pest, Rev. Mat. Estat., v. 21, n. 3, Sao Paulo, 2003, S. 85-98.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Biodiversity-2003.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4072&rep=rep1&type=pdf
Schubert Leo, (2002): Verlustbeschränkte Finanzinvestitionen, FHK-Forum – Das Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, Vol. 2, 2002, S. 99-103.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Verlustbeschraenkte-Finanzinvestitionen-2002.pdf
Schubert Leo, (2002): Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Economics Analysis Working Papers, Vol. 1 No 3, 2002, ISSN 15791475,
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=8&qsd=120
Schubert Leo, (2001): Lineare Portfoliooptimierung mit Target-Shortfall-Probability-Vektor, in 1st Constance Culture collection, Constance University of Applied Sciences, 2001.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Festschrift-Lineare-Portfoliooptimierung-2001.pdf
Schubert Leo, (1998): Linear Programming with Linear Restricted Parameters, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 19, No 2-3, 1998, S. 79-86.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/LP-Linear-Restricted-Parameter-1998.pdf
Schubert Leo, (1996): Lower Partial Moments in Mean-Varianz Portefeuilles, Finanzmarkt und Portfolio Management, Vol. 4, 1996, S. 496-509.
http://www.fmpm.ch/articlesearch/files/1996_04_Schubert.pdf