Betriebswirtschaftslehre
Fragen Sie sich auch, was eigentlich genau ein Betriebswirt / eine Betriebswirtin macht? Wollen Sie wissen, unter welchen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontextbedingungen Unternehmen und ganze Volkswirtschaften agieren? Möchten Sie sich im Studium engagieren, kritisches Hinterfragen und moralisches Reflektionsvermögen entwickeln? Dann sind Sie bei uns richtig, wir haben das richtige Programm für Sie.
Lehrveranstaltungen
BWM 2: Finanzinnovationen (Mo6 - Unternehmensrechnung und -finanzierung 2)
Newsletter der Konstanzer BWL
Forschung und Entwicklung / Projekte
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Schubert Leo (2023): Risikobeschränkung in der Portfoliooptimierung, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2023
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-48801
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Vortrag zur „Maximum-Likelihood-Schätzer zur Ermittlung der durchschnittlichen Haltedauer von Finanzprodukten“,
XXI SIMMAC 2018, San José (Costa Rica),
Förderung: DAAD.
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„Fondos de inversión cotizados (ETFs) – una innovación en tiempos de riesgo”, Puntaarenas (Costa Rica), 2012:
Förderung: Universidad de Costa Rica.
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Hedge ratios for short and leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
Förderung: Deutsche Bank AG.
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Investitionsverhalten bei Short und Leveraged ETFs, 2010, Konstanz,
Förderung: comdirect bank AG (Quickborn), Deutsche Bank AG (Frankfurt), DAB bank AG (München).
Financial Times (London)
Tele-Börse
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„Hedgen mit Short ETF“, 2009, Darmstadt,
Förderung: Technische Universität Darmstadt, Deutsche Bank AG.
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„La crisis de los mercados financieros“, Guápiles und Paraíso (Costa Rica), 2009,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Lokale Optima der Zinskurvenschätzung“, „Vergleich der Algorithmen Branch&Bound und Simulated Annealing“, Konstanz,
2007,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Long-short Portfolios”, “Performance der Linearen Portfolio Optimierung”, San José (Costa Rica), 2006,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Bewertung von Hedgingstrategien durch Simulation“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2004,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Entwickung eines Vertrauensindex“, München, 2003,
Förderung: Servicebarometer AG.
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„Mechanismen der Preisfindung an Wertpapierbörsen“, „Lineare Portfoliooptimierung“, San José (Costa Rica), 2003,
Förderung: DAAD, Universidad de Costa Rica.
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„Performance der Portfoliooptimierung mit TSP-Vektor“, Konstanz, 2001-2003,
Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
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“Call-Center-Studie”, Konstanz/Singen, 2001,
Förderung: Altana Pharma AG.
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„Portfoliooptimierung mit shortfall-probability-Vektor“, Konstanz, 1999-2000,
Förderung: Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Innovative Projekte / Kooperationsprojekte).
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„Instrumentos de los Mercados Financieros“ (Kurzzeitdozentur), Habana (Cuba), 1999,
Förderung: DAAD, Universidad de la Habana.
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„Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Singen, 1998,
Förderung: Sparkasse Singen.
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„Zufriedenheit mit touristischen Dienstleistungen“, Singen, 1997,
Förderung: Staatliches Liegenschaftsamt Konstanz.
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„Kundenzufriedenheit mit Finanzdienstleistungen“, Engen, 1996,
Förderung: Sparkasse Engen.
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„Degustationstest, Mystery-Shopping, Kundenzufriedenheitsstudie“, Ravensburg, 1995,
Förderung: Hamma GmbH&Co KG, Ravensburg.
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„Imagestudie“, Ravensburg, 1994,
Förderung: Möbelhaus Rundel, Ravensburg.
Veröffentlichungen
Schubert Leo (2023): Risikobeschränkung in der Portfoliooptimierung, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2023
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:kon4-opus4-48801
Schubert Leo, Schubert David, (2017): Estimation of holding periods applied to the case of short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2017, ISSN 2174-3835, S. 1-26.
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=410
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Vol1_17_ETFs.pdf
Schubert Leo, (2015): Noteninflation, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2014/2015, S. 56-63.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Noteninflation-HTWG-Journal.pdf
Schubert Leo, (2014): Mean-Variance space for Evaluations, Arbeitspapier, HTWG-Konstanz, 2014.
http://opus.htwg-konstanz.de/frontdoor/index/index/docId/272
Schubert Leo, (2012): Absichern mit inversen ETFs, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2011/2012, S. 72-77.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Absichern-inverse-ETF-2012.pdf
Schubert Leo, (2011): Hedge ratios for short and leveraged ETFs, Atlantic Review of Economics, Vol. 1, 2011, ISSN 2174-3835, S. 1-33.
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=253&qsc=254&qsd=255
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedge_Ratios_ver10.pdf
Piza Volio Eduardo, Schubert Leo, (2010): Circular chains of Chinese dice, Revista de Mathemática: Teoría y Aplicaciones, CIMPA – UCR, Vol. 17 No1, 2010, ISSN 1409-2433, S. 53-68.
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/312/292
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Chinese-Dice-2010.pdf
Michalik Thorsten, Schubert Leo, (2009): Hedging with Short ETFs, Economics Analysis Working Papers, Vol. 8 No 9, 2009, ISSN 1579-1475, S. 1-23.
http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=229&qsd=239
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Hedging%20Portfolios%20with%20Short%20ETFs.pdf
Schubert Leo, (2008): Die Wirkung von Beziehungen, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2008/2009, S. 94-100.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Wirkung-von Beziehungen-2008.pdf
Badische Zeitung
Schubert Leo, (2007): Marktunabhängige Portfolioerträge, HTWG-Forum – Das Forschungsmagazin der Hochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, 2007/2008, S. 80-83.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Marktunabhaengige-Portfolioertraege-2007.pdf
Schubert Leo, (2006): Long-Short Portfolio, Economics Analysis Working Papers, Vol. 5 No 15, 2006, ISSN 15791475,
http://www.economistascoruna.org/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=142&qsd=190
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Long-short-Portfolio.-%20LEO%20SHUBERT.pdf
Schubert Leo, (2005): Performance of linear portfolio optimization, Universidad de Costa Rica – Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA-01-2005, ISSN 1409-3820, Mayo 2005.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Performance-Linear-Portfolio-Optimization-2005.pdf
Dornach Frank, Schubert Leo, (2004): Kundenvertrauensindex im Relationship Marketing, Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz ISSN 1619-9812, Vol. 1, 2004.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Kundenvertrauensindex-2004.pdf
Schubert Leo, Carlos N. Bouza (2004): Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 25, No 1, 2004, S. 76-83,
http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/fileadmin/rev-inv-ope/files/25104/IO-25104-10.pdf
Herrera Carlos Bouza, Schubert Leo (2003): The Estimation of Biodiversity and the Characterization of the Dynamics: An Application to The Study of a Pest, Rev. Mat. Estat., v. 21, n. 3, Sao Paulo, 2003, S. 85-98.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Biodiversity-2003.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4072&rep=rep1&type=pdf
Schubert Leo, (2002): Verlustbeschränkte Finanzinvestitionen, FHK-Forum – Das Forschungsmagazin der Fachhochschule Konstanz, ISSN 1619-9812, Vol. 2, 2002, S. 99-103.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Verlustbeschraenkte-Finanzinvestitionen-2002.pdf
Schubert Leo, (2002): Portfolio Optimization with Target-Shortfall-Probability-Vector, Economics Analysis Working Papers, Vol. 1 No 3, 2002, ISSN 15791475,
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/eawp.asp?qsa=ES&qsb=1&qsc=8&qsd=120
Schubert Leo, (2001): Lineare Portfoliooptimierung mit Target-Shortfall-Probability-Vektor, in 1st Constance Culture collection, Constance University of Applied Sciences, 2001.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/Festschrift-Lineare-Portfoliooptimierung-2001.pdf
Schubert Leo, (1998): Linear Programming with Linear Restricted Parameters, Universidad de la Habana – Departamento de Matemática Aplicada, ISSN 0257-4306, Vol. 19, No 2-3, 1998, S. 79-86.
http://www-home.htwg-konstanz.de/~Schubert/LP-Linear-Restricted-Parameter-1998.pdf
Schubert Leo, (1996): Lower Partial Moments in Mean-Varianz Portefeuilles, Finanzmarkt und Portfolio Management, Vol. 4, 1996, S. 496-509.
http://www.fmpm.ch/articlesearch/files/1996_04_Schubert.pdf